Сравнение TMV с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или ^TNX.
Основные характеристики
| TMV | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.88% | 20.33% |
| Дох-ть за 1 год | 61.83% | 36.98% |
| Дох-ть за 3 года | 33.04% | 43.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.74% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.33% | 5.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 50.97% | 26.31% |
| Макс. просадка | -99.06% | -93.78% |
| Current Drawdown | -96.34% | -42.02% |
Корреляция
Корреляция между TMV и ^TNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMV и ^TNX
С начала года, TMV показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -10.33% против 5.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TMV и ^TNX
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и ^TNX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.